Le riprese del film iniziarono a New York l'8 agosto 2012. Oltre che nella città di New York, ulteriori riprese vennero svolte a Closter, in New Jersey, e in altre zone dello stato di New York, precisamente ad Harrison e a Sands Point. Quest'ultima località venne scelta come location per la casa sulla spiaggia in cui Jordan incontra per la prima volta Naomi. Alcune riprese, senza Martin Scorsese e gli attori, si svolsero anche in Italia, tra Portofino, le Cinque Terre e Chiavari: la mancata presenza degli attori e del regista si spiega col fatto che le scene vere e proprie furono in realtà girate in studio con l'aggiunta dei vari dettagli, tra cui gli sfondi, in post produzione. Le riprese terminarono il 12 gennaio 2013, dopo che vennero effettuate delle riprese aggiuntive in un set costruito all'interno di un edificio abbandonato ad Ardsley, sempre a New York. Inoltre, le riprese subirono un'interruzione tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre a causa dell'arrivo dell'uragano Sandy.