Le riprese si sono tenute a Brooklyn agli inizi del 2023, per un totale di 37 giorni. Il direttore della fotografia Drew Daniels ha girato il film con una cinepresa Arricam in pellicola 35 millimetri Kodak Vision 5219. La scena dell'irruzione dei tre sgherri in casa di Vanja, della durata di 25 minuti, ha richiesto 10 giorni per essere girata. Come location della casa è stata scelta una villa appartenuta all'oligarca russo Vasilij Anisimov al 2458 National Drive di Mill Basin, trovata dal regista con una ricerca su Google Immagini. La scena iniziale è stata girata in un vero night club, riprendendo con un teleobiettivo gli approcci di Madison coi clienti, mentre l'attrice veniva diretta da Baker tramite un auricolare.