Le riprese iniziarono il 14 giugno 1982 per terminare il 22 aprile 1983. Leone, infatti, per poter girare nelle migliori condizioni, girò in lungo e in largo per gli USA, vagando dal quartiere Brooklyn di New York al New Jersey per poi andare in Florida (alcune riprese furono effettuate sulla St. Pete Beach del Don Cesar Hotel) e varcare i confini nazionali per poter riprendere alcune sequenze nella regione del Québec in Canada. Le scene nell'immaginario cimitero di Riverdale sono state girate nel Woodlawn Cemetery nel Bronx. La troupe si spostò anche in Europa: in Francia a Parigi (nella scena in cui Noodles assiste alla partenza di Deborah in treno, su una carrozza in sosta alla stazione si legge il logo della SNCF, compagnia ferroviaria di stato francese), ma soprattutto in Italia. Molte scene (soprattutto quelle ambientate negli anni venti e trenta) furono girate nei set di Cinecittà, a Roma. Emblematiche le riprese intorno alla violenza di Noodles su Deborah: la sequenza è stata girata a Montréal (l'uscita dal teatro), al Lido di Venezia (la scena al ristorante di Noodles e Deborah all'hotel Excelsior e sulla spiaggia), a Roma (lo stupro) e a Spring Lake (l'alba dell'indomani).