Il film è stato girato quasi interamente in Sicilia. Nella finzione scenica la vicenda ha luogo in gran parte nell'immaginario paese di Giancaldo, in realtà risultato di un collage di diversi luoghi tra cui principalmente la città di Sciacca; sono infatti evidenti le somiglianze che si possono notare mettendo a confronto il film con le sequenze di ''Sedotta e abbandonata'' ambientato anch'esso nella città siciliana. Il nome del paese è un omaggio al Monte Giancaldo, che sovrasta Bagheria, città natale di Tornatore.

''Location'' principale del film fu Palazzo Adriano, dove le riprese durarono tre mesi e coinvolsero parte della cittadinanza. La facciata del Cinema Paradiso venne allestita in piazza Umberto I per le riprese in esterno e venne smontata al termine delle riprese.

Per le riprese all'interno del Cinema Paradiso, invece, la produzione scelse la Chiesa di Maria Santissima del Carmelo, sempre a Palazzo Adriano.

Sequenze del film sono state girate anche a Bagheria, Cefalù, Castelbuono, Chiusa Sclafani, Palermo, Piana degli Albanesi, Poggioreale, Santa Flavia, San Nicola l'Arena e Termini Imerese.

La scena della partenza in treno è stata girata presso la stazione di Lascari-Gratteri, nel comune di Lascari.
Le uniche riprese a non aver avuto luogo in Sicilia vennero effettuate nel Lazio, tra i comuni di Roma e Oriolo Romano.